策略為趨勢跟蹤策略，采用多品種對沖的形式降低風險，所有品種采用相同的策略參數(shù)，策略沒有針對單個品種進行優(yōu)化參數(shù)，也沒有針對所有品種對參數(shù)進行優(yōu)化，參數(shù)的選擇根據(jù)我們對策略的理解固定參數(shù)。交易品種為市場中活躍的期貨合約，策略的普適性較好，可以適合所有的期貨品種，根據(jù)目前市場行情選擇市場活躍的14個品種進行測試（棉花、乙二醇、玉米、PVC、純堿、鐵礦、甲醇、棕櫚油、PTA、螺紋鋼、豆油、鋁、玻璃、尿素），設(shè)計資金規(guī)模是賬戶50萬資金規(guī)模，最大本金回撤10萬，保證金占用持倉80%以下。2017年1月1日至2023年5月30日測試數(shù)據(jù)見下面：

每年階段統(tǒng)計見下面

詳細回測數(shù)據(jù)見下面



重要參數(shù)介紹  總盈利 2099135  總盈利/總虧損  1.47， 勝率  28.84% ， 盈虧比 3.62  最大回撤 146403   
下面對每一年的數(shù)據(jù)進行測試
2017.1.1-2018.1.1

重要參數(shù)介紹  總盈利 179079  總盈利/總虧損  1.29， 勝率  38.28% ， 盈虧比 3.26  最大回撤 106133

2018.1.1-2019.1.1


重要參數(shù)介紹  總盈利 2001009  總盈利/總虧損  1.29， 勝率  26.55% ， 盈虧比 3.57  最大回撤 81689

2019.1.1-2020.1.1


重要參數(shù)介紹  總盈利 326589  總盈利/總虧損  1.43， 勝率  29.75% ， 盈虧比 3.36  最大回撤 115650

2020.1.1-2021.1.1

重要參數(shù)介紹  總盈利 516918  總盈利/總虧損  1.87， 勝率  28.92% ， 盈虧比 4.49 最大回撤 69691

2021.1.1-2022.1.1


重要參數(shù)介紹  總盈利 370056  總盈利/總虧損  1.49， 勝率  32.08% ， 盈虧比 3.16最大回撤 146403

2022.1.1-2023.1.1

重要參數(shù)介紹  總盈利 309301 總盈利/總虧損  1.40， 勝率  30.22% ， 盈虧比 3.23 最大回撤 110563

2023.1.1-2023.5.30

重要參數(shù)介紹  總盈利 203289  總盈利/總虧損  1.79， 勝率  30.68% ， 盈虧比 4.05最大回撤 66650

總結(jié)
通過最近幾年回測可以發(fā)現(xiàn)每年都在盈利，資金隨著時間正向增長。
每年最大回撤雖然會大于初始設(shè)置值但是相對于年初本金回撤并沒有超過設(shè)計值，最大回撤都是有了利潤后發(fā)生的回撤。

通過測試發(fā)現(xiàn)策略的勝率在30%左右相對穩(wěn)定，盈虧比在3-3.5左右，是一種低勝率高盈虧比的策略，盈虧比的不穩(wěn)定造成了收益的多少重要因素，盈虧比受制于期貨行情的大小。

免責條款：測試數(shù)據(jù)僅代表歷史行情對策略邏輯的檢驗，不作為對未來收益的獲利保證。