期貨反向跟單虧損原因—過早停止跟單
2025/4/5 來源: 作者:佚名 瀏覽次數:903
在期貨反向跟單領域,不少運營者由于過度保護實盤,采取了一些影響正常跟單效果的操作。其中,過早停止跟單的現象較為普遍,這往往導致錯失盤手后續大虧時帶來的盈利契機。
期貨反向跟單的核心機制,是運營者與盤手的交易方向截然相反。也就是說,盤手盈利,實盤就會虧損;盤手虧損,實盤則盈利。然而,部分運營者一旦察覺實盤出現虧損,便錯誤地將其視為風險信號,匆忙停止跟單。他們錯誤地認為,實盤虧損意味著市場風險增大,提前停單能夠避免損失擴大。但他們忽視了盤手交易行為具有連貫性和規律性。盤手在交易期間,其盈利與虧損狀態并非孤立,而是受自身交易策略、市場波動以及情緒變化等多種因素共同作用。當盤手盈利后,極有可能因自我膨脹而出現心態失衡,進而在后續交易中做出錯誤決策。
有一位從事日內交易的盤手,早盤時因對市場判斷準確而獲得小額盈利。運營者看到實盤此刻產生虧損,擔心虧損持續擴大,馬上停止跟單。但緊接著,盤手由于盈利后自我膨脹,心態變得浮躁,完全摒棄了原本穩健的交易策略,開始頻繁追漲殺跌,還盲目加大倉位,最終導致出現大額虧損。要是運營者沒有過早停止跟單,實盤便能在盤手的這次大額虧損中實現可觀盈利。
這種過早停止跟單的行為,根源在于運營者對期貨反向跟單邏輯的錯誤解讀。他們過度聚焦實盤的短期盈虧,把實盤的短暫虧損當作高風險信號,卻忽略了盤手交易模式的長期規律。在期貨市場中,短期價格波動十分常見,運營者應從更長遠的角度看待跟單過程,充分相信盤手交易行為所展現出的統計規律。只要盤手的交易模式具備持續性和可預測性,從長期來看,盤手出現虧損的概率是客觀存在的。過早停止跟單,就如同在馬拉松比賽中,才剛起跑沒多遠,僅僅因為稍感疲憊就放棄繼續奔跑,進而錯失后續可能出現的有利形勢。
運營者在執行期貨反向跟單策略時,必須克服對實盤短期虧損的恐懼,堅決摒棄對實盤短期盈利的過度擔憂。嚴格依照既定的跟單規則操作,不被短期波動干擾。唯有如此,才能充分發揮期貨反向跟單的優勢,在盤手虧損時確保實盤盈利,避免因過早停止跟單而錯失盈利機會。